Estratégias de Negociação Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos sobre a produção e inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro das fronteiras de um país em um período de tempo específico. Estratégias de negociação diária para novatos Dia de negociação é o ato de comprar e vender um estoque no mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram fazer lucros alavancando grandes quantidades de capital para aproveitar pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente líquidos. Dia de negociação pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos nele ou que não aderir a um bem-pensamento método. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias de negociação dia comum que pode ser usado por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: Uma Introdução à Análise Técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para day trading. Um dia típico comerciante procura duas coisas em um stockliquidity e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia de um estoque a um bom preço (ou seja, os spreads apertados ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e a baixa diferença ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação eo preço real a Ações). A volatilidade é simplesmente uma medida do preço diário esperado na faixa em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. Uma vez que você sabe que tipos de estoques que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: Intraday gráficos de castiçal. As velas fornecem uma análise crua da ação do preço. Nível II quotesECN. Nível II e ECN dar uma olhada em ordens como eles acontecem. Serviço de notícias em tempo real. As notícias movem os estoques tais serviços dizem-no quando a notícia sai. Olhando para os gráficos de velas intraday, bem se concentrar nesses fatores: Existem muitas configurações candlestick que podemos olhar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para castiçais - o doji destacado sinaliza uma inversão. Normalmente, vamos procurar um padrão como este com várias confirmações: Primeiro, procuramos um pico de volume. O que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço neste nível. Observe que isso pode ser na vela Doji ou nas velas imediatamente após. Em segundo lugar, procuramos o suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, a baixa antes do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, olhamos para a situação de Nível II, que nos mostrará todos os pedidos em aberto e tamanhos de pedidos. Se seguimos estas três etapas, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma reviravolta real e podemos tomar uma posição se as condições são favoráveis. (Para obter mais informações, consulte Forex Walkthrough: Chart Basics (castiçais).) Encontrar um alvo Identificar um preço alvo dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias de troca de dia comum: Scalping é uma das estratégias mais populares, que envolve a venda quase imediatamente após um comércio torna-se rentável. Aqui o preço-alvo é obviamente logo após a lucratividade é atingido. Desvanecimento envolve shorting stocks após movimentos rápidos para cima. Isso é baseado no pressuposto de que (1) eles estão sobre-comprados. (2) compradores precoce estão prontos para começar a tomar lucros e (3) compradores existentes podem ser assustado. Embora arriscado, esta estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui, o preço-alvo é quando os compradores começam a pisar novamente. Esta estratégia envolve lucrar com uma volatilidade diária de ações. Isto é feito tentando comprar no ponto mais baixo do dia e vender no auge do dia. Aqui, o preço-alvo é simplesmente o próximo sinal de uma inversão, usando os mesmos padrões acima. Esta estratégia geralmente envolve negociação em lançamentos de notícias ou encontrar movimentos de tendências fortes apoiados por alto volume. Um tipo de comerciante de impulso vai comprar em comunicados de imprensa e montar uma tendência até que ele exibe sinais de reversão. O outro tipo fade o aumento do preço. Aqui o preço-alvo é quando o volume começa a diminuir e as velas em baixa começam a aparecer. Você pode ver que, embora as entradas no dia estratégias de negociação normalmente dependem das mesmas ferramentas usadas na negociação normal, as principais diferenças giram em torno de quando o momento certo para sair é. Na maioria dos casos, você vai querer sair quando há interesse diminuído no estoque, conforme indicado pelo Nível IIECN e volume. (Para obter mais informações, consulte Introdução aos tipos de negociação: Momentum Trading e Introdução aos tipos de negociação: Scalpers.) Determinando um Stop-Loss Quando você troca de margem. Você é muito mais vulnerável a movimentos bruscos de preços do que os comerciantes regulares. Portanto, usando parar-perdas. Que são projetados para limitar perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando o dia de negociação. Uma estratégia é definir duas perdas de parada: 1. Uma ordem física stop-loss colocada em um determinado nível de preço que se adapte a sua tolerância ao risco. Essencialmente, este é o mais que você quer perder. 2. Um stop-loss mental definido no ponto onde seus critérios de entrada são violados. Isto significa que se o comércio faz um giro inesperado, você imediatamente sair da sua posição. Varejo dia comerciantes geralmente também têm outra regra: definir uma perda máxima por dia que você pode pagar financeiramente e mentalmente para suportar. Sempre que você atingir este ponto, tome o resto do dia de folga. Inexperientes comerciantes muitas vezes sentem a necessidade de compensar as perdas antes do dia acabar e acabam tomando riscos desnecessários como resultado. (Para saber mais, consulte The Stop-Loss Ordem Certifique-se de usá-lo.) Avaliação e Tweaking desempenho Muitas pessoas entram em dia de negociação esperando para fazer retornos de três dígitos a cada ano com o mínimo esforço. Na realidade, muitos comerciantes dia perder dinheiro. Entretanto, usando uma estratégia bem-definida que você é confortável com, você pode melhorar suas possibilidades de bater as probabilidades. Então, como você avalia o desempenho A maioria dos comerciantes do dia não fazê-lo tanto por rastrear as percentagens de ganhos ou perdas, mas sim por quão de perto eles aderem às suas estratégias individuais. Na verdade, é muito mais importante para seguir a sua estratégia de perto do que tentar perseguir lucros. Mantendo isso como sua mentalidade, você torna mais fácil identificar onde existem problemas e como resolvê-los. O Bottom Line Day trading é uma habilidade difícil de dominar. Como resultado, muitos dos que tentam falhar. Mas as técnicas descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia rentável e com prática suficiente e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar muito suas chances de bater as probabilidades. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos na produção e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. A Estratégia Completa Swing Trading Agora permite colocar tudo em conjunto em uma estratégia de negociação swing. Este plano de negociação é para os comerciantes discricionária. Seu sucesso dependerá de quão bem você usar sua discrição Depois de entender os conceitos, em seguida, modificar esta estratégia comercial em uma estratégia de sua preferência. Sinta-se livre para mudar as coisas um pouco. Talvez você queira adicionar algum outro tipo de indicador técnico. Ou, talvez você gostaria de incorporar alguns fundamentos na mistura. O que quer que você decida, faça-o seu próprio. Você será muito mais bem sucedido com uma estratégia comercial que você projeta. Em vez de apenas seguir cegamente alguém plano elses Ok, vamos começar com a nossa estratégia de negociação. Começaremos por nos preparar para a próxima semana. Preparando-se para a semana de negociação Nos domingos de manhã, eu levantar cedo, pegue uma xícara de café e cabeça para o computador para se preparar para a semana de negociação à frente. Eu estou querendo saber que tipos de comércios eu vou estar se concentrando para a próxima semana (longa ou curta). Esta parte é fácil. Usando nossa estratégia de market timing. Nós olhamos as médias móveis para determinar se nós estaremos inclinados ao lado longo ou curto do mercado. Lembre-se que ficar em dinheiro (sem cargos) e fora do mercado é uma estratégia. Você não tem que negociar uma vez que nós encontramos para fora que tipo de negociar nós estaremos fazendo, sua uma idéia boa começar uma sensação para o que afetará provavelmente o mercado para a semana adiante. Estas são algumas das coisas que eu vejo: Calendário Econômico Grupos de Indústria Gráficos Eu olho para o calendário econômico para ver que tipos de relatórios estão saindo que poderiam influenciar o mercado. Eu também olhar para gráficos para todos os principais grupos da indústria para ver quais são fortes, que são fracos, e quais têm potencial para fazer grandes movimentos. Tenha um notebook à mão ao lado do seu computador para anotar idéias sobre a próxima semana. Quando você está negociando você vai esquecer sobre sua pesquisa de fim de semana Ter você notas ao lado de você virá a calhar. Varredura de ações Agora vamos executar nossos exames para encontrar alguns negócios em potencial. Lembre-se que estamos à procura de ações que puxaram de volta para a Zona de Ação Traders. Aqui está um exemplo: Especificamente, estamos à procura de ações que: Sift através de seus resultados de digitalização e encontrar aqueles que mostram essas características específicas. Adicione estes a sua lista de observação. Vá com os comércios do exemplo nesta página para começar uma idéia melhor do que você deve procurar em uma carta conservada em estoque. Estratégia de negociação Usando esta estratégia de negociação, vamos esperar para Williams R para nos dar um sinal para ir longo ou curto (Veja a página de calendário de mercado para mais detalhes). Uma vez que isso acontece, em seguida, executar através de sua lista de observação para encontrar negócios em potencial. Pode ser que a varredura que você executou no domingo não oferecerá nenhuma boa configuração, então execute a varredura novamente para procurar transações usando os mesmos critérios descritos acima. Agora você está procurando uma entrada específica em um estoque usando padrões candlestick. ESPERE Antes de negociar um estoque, verificar para certificar-se de que a empresa não está prestes a liberar seu relatório de ganhos. Caso contrário, isso pode acontecer com você: Uma ordem de perda de parada não irá protegê-lo contra uma lacuna durante a noite como este Você acha que você pode prever antecipadamente ou não a liberação de ganhos será um bom ou ruim Pense novamente. Isso não é negociação - é o jogo. Você pode perder muito dinheiro comprando ou shorting um direito de ações antes de um lançamento de resultados. Você pode facilmente verificar para ver quando um estoque está prestes a liberar seu relatório de ganhos usando MSN Moneys ganhos calendário. Aqui está uma captura de tela: Basta digitar o símbolo ticker e ele irá mostrar-lhe a data do próximo relatório de ganhos. Muito fácil, hein Agora, uma vez que você está em um comércio, esquecer o mercado, esquecer as notícias, e esquecer as opiniões Troque o gráfico. Use sua estratégia de saída para tomar lucros ou perdas. Se você conseguiu o seu dinheiro corretamente, então você deve ter pequenas perdas e arrastando pára seus lucros vai cobrir estes e mais O sucesso desta estratégia de negociação depende de sua discrição para encontrar boas ações para o comércio e quão bem você gerenciar seu dinheiro. Embora eu não possa garantir que você terá sucesso com esta estratégia de negociação, vou garantir que alguns destes conceitos irá melhorar o seu sucesso como um comerciante swing. Introdução Desenvolvido por Larry Connors, a 2-período RSI estratégia é uma média de reversão estratégia de negociação Destinadas a comprar ou vender valores mobiliários após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado sobrevendido profundamente. Por outro lado, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda a descoberto quando RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva projetada para participar de uma tendência em curso. Ele não é projetado para identificar top tops ou bottoms. Antes de olhar para os detalhes, note que este artigo é projetado para educar os chartistas sobre estratégias possíveis. Não estamos apresentando uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada imediatamente. Em vez disso, este artigo destina-se a melhorar o desenvolvimento da estratégia e refinamento. Há quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a tendência principal usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência de longo prazo é para cima quando uma segurança está acima do seu SMA de 200 dias e para baixo quando uma segurança está abaixo do seu SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima dos 200 dias SMA e oportunidades de venda a descoberto quando abaixo do SMA de 200 dias. Em segundo lugar, escolher um nível RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da maior tendência. Connors testado RSI níveis entre 0 e 10 para a compra, e entre 90 e 100 para a venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando compravam em um mergulho RSI abaixo de 5 que em um mergulho RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o menor RSI mergulhado, maior os retornos em posições longas subseqüentes. Para as posições curtas, os retornos foram maiores quando vendidos - curto em um aumento RSI acima de 95 que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais curto prazo super-comprado a segurança, maiores retornos subseqüentes em uma posição curta. A terceira etapa envolve a compra real ou vender-curto prazo eo calendário de sua colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fim e estabelecer uma posição antes do fechamento ou estabelecer uma posição na próxima abertura. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar imediatamente antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, que poderia ser com uma abertura. Obviamente, esta lacuna pode aumentar a nova posição ou imediatamente diminuir com um movimento de preço adverso. Esperando o aberto dá aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. A quarta etapa é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o SampP 500, Connors advoga a saída de posições longas em um movimento acima do SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo do SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação a curto prazo que irá produzir saídas rápidas. Os cartistas também devem considerar uma parada de arrasto ou empregando a SAR Parabólica. Às vezes, uma tendência forte se apodera e paradas de arrasto assegurarão que uma posição permanece enquanto a tendência se estender. Onde estão as paradas Connors não advoga o uso de paradas. Sim, você leu direito. Em seus testes quantitativos, que envolveu centenas de milhares de negócios, Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de ações e índices de ações. Enquanto o mercado realmente tem uma deriva ascendente, não usando paradas pode resultar em perdas e grandes retiradas desmedido. É uma proposição arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos. Exemplos de Negociação O gráfico abaixo mostra o DDR SPD (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), o SMA de 5 períodos (rosa) e o RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando o DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando o DIA está abaixo do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 95 ou mais. Havia sete sinais durante este período de 12 meses, quatro bullish e três bearish. Dos quatro sinais de alta, o DIA subiu três vezes mais de quatro vezes, o que significa que estes poderiam ter sido rentáveis. Dos três sinais de baixa, o DIA moveu-se para baixo apenas uma vez (5). DIA movido acima do 200-dia SMA após os sinais bearish em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, que dependeria dos níveis utilizados para o stop-loss e tomada de lucro. O segundo exemplo mostra a Apple (AAPL) negociando acima de seus 200-dia SMA para a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante este período. Teria sido difícil evitar perdas nos cinco primeiros, porque a AAPL ziguezagueou mais baixa do final de fevereiro até meados de junho de 2011. Os segundos cinco sinais saíram muito melhores como AAPL ziguezagueou mais alto de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou para novas baixas após o sinal de compra inicial e, em seguida, recuperou. Como com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar maneiras de melhorar os resultados. A chave é evitar a adaptação da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme observado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes continuam freqüentemente após o sinal. Em um esforço para remediar esta situação, os cartistas devem procurar algum tipo de pista de que os preços realmente reverteram após o RSI (2) Atinge seu extremo. Isso poderia envolver a análise de castiçal, padrões de gráfico intraday, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2). RSI (2) sobe acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) voltasse abaixo da sua linha central (50). Da mesma forma quando uma segurança está negociando acima de seus 200-dia SMA e RSI (2) se move abaixo de 5, chartists poderia filtrar este sinal, esperando RSI (2) para passar acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de curto - term turn. O gráfico acima mostra Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima da SMA de 200 dias quando o RSI se movimentou abaixo de 50. Observe também que as lacunas podem causar estragos nos comércios. As falhas médias de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreram durante a temporada de lucros. Conclusões A estratégia RSI (2) dá aos comerciantes a chance de participar de uma tendência em curso. Connors afirma que os comerciantes devem comprar pullbacks, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender oversold bounces, não apoiar quebras. Esta estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que os testes de Connors039 mostrem que as paradas prejudicam o desempenho, seria prudente para os comerciantes desenvolver uma estratégia da saída e da parada-perda para todo o sistema negociando. Os comerciantes podem sair longos quando as condições tornam-se overbought ou definir uma parada à direita. Da mesma forma, os comerciantes poderiam sair shorts quando as condições tornam-se oversold. Tenha em mente que este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para ver um gráfico do SampP 500 com RSI (2). Abaixo está o código para o Advanced Scan Workbench que os membros Extra podem copiar e colar. RSI (2) Comprar Sinal:
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