Use Cot Report Forex Trading

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Estes dados futuros influenciam e são influenciados pelo mercado forex local e são considerados um indicador para analisar o sentimento do mercado. Sobre Compromissos de Comerciantes Os Compromissos de Comerciantes (COT) são um relatório emitido pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ele agrega as participações dos participantes nos mercados de futuros dos EUA (baseados principalmente em Chicago e Nova York), onde commodities, metais e moedas são comprados e vendidos. O COT é lançado todas as sexta-feira às 3:30 hora do leste e reflete os compromissos dos comerciantes na terça-feira anterior. O COT fornece uma repartição de posições agregadas detidas por três tipos diferentes de comerciantes: 8220 comerciantes comerciais8221 (em forex, tipicamente hedgers), 8220 comerciantes comerciais não comerciais8221 (tipicamente, grandes especuladores) e 8220 não reportáveis8221 (tipicamente, pequenos especuladores). As posições líquidas não comerciais apresentadas no gráfico acima são de contratos de grandes especuladores, principalmente hedge funds e bancos que negociam futuros de divisas para fins de especulação. Os especuladores não conseguem entregar contratos e não precisam de mercadoria ou instrumento subjacente, mas compram ou vendem com a intenção de fechar sua posição 8220sell8221 ou 8220buy8221 com lucro, antes do vencimento do contrato. Esses contratos, vendidos em tamanhos de lotes que variam de acordo com a moeda, são líquidos para ter um excedente de pedidos de compra (valores positivos no gráfico) ou pedidos de venda (valores negativos). O Juros Abertos representa o número total de contratos, incluindo posições de compra e venda, pendentes entre todos os participantes do mercado. Ou seja, o total de todos os futuros e contratos de opção celebrados e ainda não compensados ​​por uma transação, por entrega, por exercício, e assim por diante. Esses números não são compensados, mas mostram o volume total (isto é, interesse). Nota: No mercado de futuros, a moeda estrangeira sempre é cotada diretamente contra o dólar americano. No mercado forex local, algumas moedas são citadas da maneira oposta. Para a consistência, esses gráficos fornecem dados de posição de mercado de futuros em um eixo reverso (com valores negativos acima do eixo 0) sempre que a ordem de cotação é oposta à notação forex local. Este é o caso do franco suíço, por exemplo, que em moeda estrangeira é cotado contra o dólar norte-americano (USDCHF). Isto é apenas para fins de informação geral - Exemplos mostrados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. História passada não é uma indicação de desempenho futuro. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. OANDA, fxTrade e OANDAs fx família de marcas são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são de propriedade de seus respectivos proprietários. Negociação com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos fora de bolsa na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. Recomendamos que você considere cuidadosamente se a negociação é apropriada para você em função de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investe. As informações neste site são de natureza geral. Recomendamos que você procure aconselhamento financeiro independente e garantir que você compreenda completamente os riscos envolvidos antes da negociação. A negociação através de uma plataforma on-line traz riscos adicionais. Consulte nossa seção jurídica aqui. As apostas de spread financeiro só estão disponíveis para clientes da OANDA Europe Ltd que residam no Reino Unido ou na República da Irlanda. 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Relatório COT A maioria dos comerciantes ou especuladores de curto prazo comercializam o FX com base em análises técnicas, de modo que os comerciantes de ações e futuros que usam análise técnica fizeram a mudança para FX com bastante facilidade. No entanto, um tipo de análise que os comerciantes não conseguiram transferir para moedas é uma negociação baseada em volume. Uma vez que o mercado de divisas é descentralizado e não existe uma troca que rastreie todas as atividades de negociação, é difícil quantificar o volume comercializado em cada nível de preço. Mas, em lugar de negociação baseada em volume, muitos comerciantes voltaram-se para o relatório Commotities Futures Trading Commitments of Traders (COT). Que detalha o posicionamento no mercado de futuros, para obter mais informações sobre posicionamento e volume. Aqui, observamos como as tendências históricas do relatório do COT podem ajudar os comerciantes da FX. (Saiba como avaliar o estado psicológico de um mercado de câmbio em Gauging Major Turns With Psychology.) O que é o Relatório COT O relatório Compromissos de Comerciantes foi publicado pela primeira vez pela CFTC em 1962 para 13 commodities agrícolas para informar o público sobre a atual Condições nas operações de mercado de futuros (você pode encontrar o relatório no site da CFTC aqui). Os dados foram originalmente lançados apenas uma vez por mês, mas mudaram-se para uma vez por semana em 2000. Além de reportar com mais freqüência, o relatório do COT tornou-se mais extenso e - felizmente para os comerciantes de FX - também se expandiu para incluir informações sobre futuros em moeda estrangeira . Se usado com sabedoria, os dados COT podem ser um indicador bastante forte de ação de preço. A ressalva aqui é que a análise dos dados pode ser complicada, e o lançamento de dados é adiado, pois os números são publicados todas as sextas-feiras para os contratos das terças-feiras anteriores, de modo que as informações sejam divulgadas três dias úteis após as transações reais ocorrerem. Leitura do Relatório do COT A Figura 1 é uma amostra do relatório COT semanal do euro FX para 7 de junho de 2005, publicado pela CFTC. Aqui está uma lista rápida de alguns dos itens que aparecem no relatório e o que eles significam: Comercial - Descreve uma entidade envolvida na produção, processamento ou comercialização de uma mercadoria, usando contratos de futuros principalmente para cobertura de Relatório Longo - Inclui todos A informação no relatório curto, juntamente com a concentração das posições detidas pelos maiores comerciantes Interesse aberto - O número total de contratos de futuros ou opções ainda não compensados ​​por uma transação, por entrega ou exercício Não comercial (especuladores) - Tromers, such as Como comerciantes individuais, hedge funds e grandes instituições, que utilizam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem aos requisitos reportables estabelecidos pelas posições não reportáveis ​​da CFTC - L ong e posições de curto interesse aberto que não atendem aos requisitos relatáveis ​​estabelecidos pelo CFTC Número de Comerciantes - O número total de comerciantes que são obrigados a reportar posições para as posições reportáveis ​​da CFTC - Os contratos de futuros e opções que são Acima dos níveis de relatórios específicos estabelecidos nos regulamentos da CFTC Relatório abreviado - S que abre o interesse separadamente por posições reportáveis ​​e não reportáveis ​​Divulgação - Melhora a medida em que um comerciante não comercial detém posições de longo e curto prazo futuras Examinando a amostra Relatório, vemos que o interesse aberto na terça-feira, 7 de junho de 2005, era de 193.707 contratos, um aumento de 3.213 contratos da semana anterior. Os comerciantes ou especuladores não comerciais eram contratos comprados de 22.939 e contratos baixos de 40.710, tornando-os baixos. Comerciantes comerciais. Por outro lado, eram longos. Com 19.936 contratos mais longos do que contratos curtos (125.244 - 105.308). A mudança no interesse aberto foi principalmente causada por um aumento nas posições comerciais, uma vez que não comerciais ou especuladores reduziram suas posições líquidas-curtas. Usando o relatório COT Ao usar o relatório COT, o posicionamento comercial é menos relevante do que o posicionamento não comercial, porque a maior parte da negociação de moeda comercial é feita no mercado de câmbio à vista, então é improvável que qualquer posição de futuros comerciais ofereça uma representação precisa do posicionamento real no mercado . Os dados não comerciais, por outro lado, são mais confiáveis ​​porque captura posições de comerciantes em um mercado específico. Existem três premissas primárias nas quais basear a negociação com os dados COT: Flips no posicionamento no mercado podem ser indicadores de tendência precisos. O posicionamento extremo no mercado de futuros de divisas historicamente foi preciso na identificação de reversões importantes do mercado. Alterações no interesse aberto podem ser usadas para determinar a força da tendência. 13 Flips no posicionamento do mercado Antes de olhar para o gráfico mostrado na Figura 2, devemos mencionar que, no mercado de futuros, todos os futuros cambiais estrangeiros usam o dólar americano como a moeda base. Para a Figura 2, isso significa que o interesse líquido-curto aberto no mercado de futuros de francos suíços (CHF) mostra um sentimento de alta para o USDCHF. Em outras palavras, o mercado de futuros para CHF representa futuros para CHFUSD, em que posições longas e curtas serão exatamente o oposto de posições longas e curtas no USDCHF. Por esse motivo, o eixo à esquerda mostra números negativos acima da linha central e números positivos abaixo. O gráfico abaixo mostra que as tendências dos comerciantes de futuros não comerciais tendem a seguir as tendências muito bem para CHF. Na verdade, um estudo da Reserva Federal mostra que o uso de juros abertos no futuro de CHF permitirá ao comerciante adivinhar corretamente a direção do USDCHF 73 do tempo. Figura 2: N e posições de comerciantes não comerciais no futuro para francos suíços (eixo correspondente está no lado esquerdo) no Mercado Monetário Internacional (IMM) e ação de preço do USDCHF de abril de 2003 a maio de 2005 (o eixo correspondente está em Do lado direito). Cada barra representa uma semana. 13 Flips - onde as posições líquidas de interesse aberto não comercial cruzam a linha zero - oferecem uma maneira particularmente boa de usar dados COT para futuros suíços. Mantendo importantes convenções de notação em mente (isto é, saber qual moeda em um par é a moeda base), vemos que, quando as posições de futuros líquidos flip acima da linha, a ação de preço tende a escalar e vice-versa. Na Figura 2, vemos que os comerciantes não comerciais flip de net long para net short francs suíços (e dólares longos) em junho de 2003, coincidindo com um intervalo maior em USDCHF. O próximo flip ocorre em setembro de 2003, quando os comerciantes não comerciais tornam-se nítidos uma vez mais. Usando apenas esses dados, poderíamos negociar um ganho de 700 pips em quatro meses (a compra em 1,31 e a venda em 1,38). No gráfico, continuamos a ver vários sinais de compra e venda, representados por pontos nos quais as setas verde (compra) e vermelha (de venda) atravessam a linha de preço. Mesmo que esta estratégia de confiar em flips claramente funcione bem para USDCHF, o flip pode não ser um indicador perfeito para todos os pares de moedas. Cada par de moedas tem características diferentes, especialmente as de alto rendimento, que raramente vêem flips, já que a maioria dos posicionamentos tende a ser nítido durante longos períodos, à medida que os especuladores assumem posições de interesse. Posicionamento Extremo O posicionamento extremo no mercado de futuros de divisas historicamente também foi preciso na identificação de reversões importantes do mercado. Conforme indicado na Figura 3 abaixo, as posições anormalmente grandes em futuros para GBPUSD por comerciantes não comerciais coincidiram com tops na ação de preço. (Neste exemplo, o eixo esquerdo do gráfico é revertido em comparação com a Figura 2 porque a GBP é a moeda base.) A razão pela qual essas posições extremas são aplicáveis ​​é que são pontos em que há tantos especuladores ponderados em uma direção Que não há mais ninguém para comprar ou vender. Nos casos de posições extremas ilustradas na figura 3, todo aquele que quer ser longo já é longo. Como resultado, a exaustão ocorre e os preços começam a reverter. Figura 3: Posições líquidas não comerciais em futuros de GBP no IMM (o eixo correspondente está no lado esquerdo) e a ação de preço do GBPUSD (eixo correspondente está no lado direito) de maio de 2004 a abril de 2005. Cada barra representa uma semana . Mudanças no interesse aberto O interesse aberto é uma ferramenta de comércio secundário que pode ser usada para entender o comportamento de preços de um determinado mercado. Os dados são mais úteis para os comerciantes de posições e os investidores que tentam capitalizar uma tendência a mais longo prazo. O interesse aberto pode basicamente ser usado para avaliar a saúde geral de um mercado de futuros específico que seja, os níveis de interesse crescentes e em queda ajudam a medir a força ou fraqueza de uma determinada tendência de preços. (Para saber mais, leia Gauging Forex Market Sentiment With Open Interest.) Por exemplo, se um mercado tiver uma tendência de alta ou persistente de longa duração com níveis crescentes de interesse aberto, um nivelamento ou diminuição em interesse aberto pode ser um vermelho Bandeira, sinalizando que a tendência pode estar perto do seu fim. O aumento do interesse aberto geralmente indica que a força da tendência está aumentando porque o dinheiro novo ou compradores agressivos estão entrando no mercado. O declínio do interesse aberto indica que o dinheiro está deixando o mercado e que a tendência recente está ficando sem impulso. As tendências acompanhadas de declínio de interesse aberto e volume tornam-se suspeitas. O aumento dos preços e os sinais de queda de interesse indicam que a tendência recente pode estar se aproximando do seu fim, à medida que menos comerciantes estão participando da manifestação. O gráfico da Figura 4 exibe interesse aberto no EURUSD e ação de preço. Observe que as tendências do mercado tendem a ser confirmadas quando o interesse aberto total está em alta. No início de maio de 2004, vemos que a ação de preços começa a se mover mais alto, e o interesse geral aberto também está em ascensão. No entanto, uma vez aberto o interesse em uma semana posterior. Nós vimos o recomeçado. O mesmo tipo de cenário foi observado no final de novembro e início de dezembro de 2004, quando o EURUSD reagiu significativamente ao aumento do interesse aberto, mas uma vez que os juros abertos se estabilizaram e depois caiu, o EURUSD começou a vender. Figura 4: Interesse aberto no EURUSD (eixo correspondente no lado esquerdo) e ação de preço (eixo correspondente no lado direito) de janeiro de 2004 a maio de 2005. Cada barra representa uma semana. Resumo Uma das desvantagens do mercado spot FX é a falta de dados de volume. Para compensar isso, muitos comerciantes se voltaram para o mercado de futuros para avaliar o posicionamento. Todas as semanas, a CFTC publica um relatório de Compromisso dos Comerciantes, detalhando o posicionamento comercial e não comercial. Com base na análise empírica, existem três formas diferentes de posicionamento de futuros para prever tendências de preços no mercado spot de câmbio: flips no posicionamento, níveis extremos e mudanças de interesse aberto. É importante ter em mente, no entanto, que as técnicas que usam essas premissas funcionam melhor para algumas moedas do que para outras. Tuturar o Forex Usando o relatório do COT Por: Staff at DailyFX O relatório do Compromisso dos Comerciantes (COT) não é uma ferramenta de timing de mercado, Mas continua a ser um indicador valioso que os comerciantes de divisas podem usar para medir o sentimento e detectar possíveis mudanças de curto prazo nas tendências do mercado. O relatório Commitment of Traders (COT) da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) oferece um olhar exclusivo sobre o posicionamento de comerciantes de futuros em uma ampla gama de mercados, e é bastante usado como um proxy para o mercado de negociação FX. No relatório semanal, o regulador dos EUA quebra as posições longas e curtas e o interesse geral aberto de acordo com três grupos comerciais separados. Tal desagregação o torna único a partir de outras medidas de posicionamento e a compreensão do comportamento dos três grupos é essencial para usar o indicador como ferramenta de negociação. Comerciantes Comerciais. São muitas vezes grandes corporações multinacionais com interesse de cobertura comercial em seus respectivos mercados de futuros. Por exemplo, um grande fabricante japonês pode querer proteger sua exposição a flutuações no dólar americano. Comerciantes não comerciais. Estes são, na maioria das vezes, grandes especuladores, como Commodity Trading Advisors (CTAs) e instituições similares, que especulam em mercados de futuros específicos. Por exemplo, um importante fundo de commodities acredita que o dólar norte-americano irá apreciar o euro e, como tal, coloca apostas em futuros futuros de euros. Comerciantes não reportáveis. Estes são comerciantes que não pertencem a nenhum dos dois grupos. Na maioria das vezes, visto como pequenos especuladores, estes são indiscutivelmente menos significativos e não se enquadram frequentemente na análise do relatório COT. Clique para ampliar Com estas definições gerais em mente, podemos então decidir exatamente como poderemos escolher usar essa informação. Como negociar usando dados do COT Dado que os dados de Compromisso dos Comerciantes são lançados apenas uma vez por semana e em atraso, é difícil usá-lo como uma ferramenta de timing de mercado. Isso não o descarta como um indicador comercial, mas é importante manter essa advertência em mente. Como tal, usamos as informações COT como um indicador para identificar tendências mais amplas e reversões potenciais, e não há horários exatos para negociação. Como uma ferramenta de confirmação de tendências Dado que os comerciantes não comerciais são, na maioria das vezes, grandes especuladores, esperamos que eles geralmente se movam em favor da maior tendência. Assim, observamos quando esses comerciantes se movem em uma direção em qualquer grau significativo e olham para nos posicionar em conformidade. Clique para ampliar A linha verde no gráfico acima posiciona o posicionamento não comercial. Ou seja, o número de contratos há muito menos aqueles que são curtos, dando-nos uma métrica de sentimento e posicionamento no par de moedas GBPUSD. Posicionamento flipped net short a libra britânica contra o dólar dos EUA quando o GBPUSD negociou acima do nível 2.00. Embora as mudanças de tendência de tempo sejam extremamente difíceis, vimos que o par se consolida antes de um levantamento em curto interesse apontar firmemente para a desvantagem. Na verdade, os comerciantes permaneceram largamente baixos da GBP até recentemente, mantendo-o confinado dentro de uma tendência de queda prolongada. Comentar Vídeos relacionados em FOREX Próximas conferências Contacte-nosTrading COT Report Ingressou em Dezembro de 2007 Status: Membro 447 Posts Eu gostaria de iniciar uma discussão sobre o uso do relatório COT como uma forma de tomar uma decisão comercial. Houve informações esporádicas através da internet sobre como usar o COT, mas não encontrei muitos proponentes quanto à eficácia do relatório COT para negociação. Pelo que entendi, o COT de sentido único pode ajudar a avaliar a medida em que os comerciais são tendenciosos e, portanto, sinalizam um possível início de uma tendência. Então, se os comerciais são extremamente longos ou curtos (máximo nos últimos 3 anos ou mais), isso pode ser um sinal de uma manifestação ou tendência de baixa, respectivamente. Qualquer pensamento sobre o acima e também quaisquer pensamentos sobre outras formas de usar o relatório COT. Membro comercial juntou-se a julho de 2007 22 Posts Nós amamos o comércio do COT E seguimos os movimentos dos dólares institucionais muito de perto. Nós realmente fizemos backtesting significativos usando dados COT como uma ferramenta para tomar decisões comerciais e, historicamente, é muito, muito afetivo. Nós classificamos os dados COT para todos os principais pares, e executamos um grupo de educação que segue dados COT semanalmente e analisa e discute. Existem vários lugares na net que têm mais informações sobre o relatório COT. O meu favorito é: timingcharts Timingcharts fornece uma interface web simples e agradável que permite exibir os dados históricos do COT para a maioria dos futuros. Kathy Lien tem um bom artigo sobre como usar informações COT para forex em investitopedia: investopediaarticles. COTreport. asp Larry Williams tem um livro sobre como usar os dados COT intitulados: Trade Stocks amp Commodities with the Insiders: Secrets of the COT Report. Está disponível na Amazônia aqui: amazonTrade-Stocks-C. 1512764ampsr8-1 Por último, mas não menos importante, você pode obter interpretações semanais gratuitas de informações COT fora do site dailyfx. Dê uma olhada nos quartos monetários. Abaixo de cada uma das tabelas é uma discussão de sentimento e posicionamento. Por exemplo, veja aqui: dailyfxcurrency-room. An-dollar. html Existem muitas e muitas maneiras pelas quais as pessoas usam o relatório COT. Na minha própria negociação, eu costumo usá-lo apenas de várias maneiras e nunca vejo o relatório COT isoladamente. Por exemplo, eu gosto de combiná-lo com análise técnica. Uma mudança repentina no posicionamento comercial no COT perto das principais linhas de resistência de apoio ou linhas de tendência geralmente é um indicador justo de uma inversão que é iminente no mercado. Como os sinais COT são tão infrequentes, tendem a usar uma série de outros métodos de negociação para encontrar outros tipos de negócios. Além disso, eu gosto de olhar para o relatório do COT sobre o índice do dólar em cronogramas. Isso lhe dá uma sensação geral de condições climáticas em todo o mercado. Por exemplo, no índice do dólar, no momento, os comerciais possuem posições longas e curtas iguais. O que significa que eles não tem nenhum sentido em que o mercado vai seguir em frente - ou seja, espero um mercado paralelo agitado. Não vamos deixar nossas esperanças. A PFX diz que achou o COT ser preciso. Então, o que é a receita PFX COT para determinar entriesexits O que é bastante preciso significa que eu amo ver o método COT com alguns resultados de backtest para suportar a reivindicação. Não estou dizendo que a negociação do COT não funciona, é só que a sua não é evidência para apoiar a reivindicação ainda. Meu entendimento é que Larry Williams fez algumas ótimas corridas (e é considerado um ótimo comerciante), MAS ALAS ele perdeu quase tudo o que ele fez. Apenas mostrando que os comerciantes quotprofessionalquot são sortudos, para todos os fins intensivos. Não vamos deixar nossas esperanças. A PFX diz que achou o COT ser preciso. Então, o que é a receita PFX COT para determinar entriesexits O que é bastante preciso significa que eu amo ver o método COT com alguns resultados de backtest para suportar a reivindicação. Não estou dizendo que a negociação do COT não funciona, é só que a sua não é evidência para apoiar a reivindicação ainda. Meu entendimento é que Larry Williams fez algumas ótimas corridas (e é considerado um ótimo comerciante), MAS ALAS ele perdeu quase tudo o que ele fez. Apenas mostrando que os comerciantes quotprofessionalquot são sortudos, para todos os fins intensivos. UAU. Algum tipo de afirmação que você fez. Obviamente você não está informado. Ambos no que diz respeito ao comércio de berço e ao Larry.