Principais estratégias para dominar Pullback Trading (MSFT, JNS) Pullbacks gerar todos os tipos de oportunidades de negociação após uma tendência ativa empurra mais alto ou mais baixo, mas lucrar com esta estratégia clássica é mais difícil do que parece. Para começar, a segurança que você acabou de comprar nos mergulhos ou vendidos em curto resistência pode continuar, forçando a sua posição em uma perda considerável, ou ele pode simplesmente sentar lá recolhendo poeira enquanto você perde uma dúzia de outros comércios. Então, quais habilidades são necessárias para registrar lucros confiáveis com estratégias de pullback, quão agressivamente devem esses lucros ser tomadas e como você admitir que você está errado sem quebrar o banco (para leitura relacionada, consulte o Oportunidades de Negociação em Pullbacks de Curto Prazo) Condições técnicas mais favoráveis para um pullback para ligar um centavo assim que você assumir riscos na direção oposta. Primeiro, você precisa de uma forte tendência para que outros jogadores pullback serão alinhados logo atrás de você, pronto para saltar e transformar sua idéia em um lucro confiável. Os títulos que levam a novas elevações ou dumping a novas baixas cumprem este requisito depois de empurrarem muito além de um nível notável breakout ou avaria. A ação vertical em um pico ou calha também é necessária para lucros consistentes, especialmente em um volume maior do que o normal, porque estimula o movimento rápido dos preços depois que você se posiciona. Também é melhor quando a tendência de segurança gira rapidamente após a cobertura ou de fundo, sem a construção de uma consolidação considerável ou intervalo de negociação. Isso é necessário porque a faixa intermediária irá prejudicar o potencial de lucro durante o salto subseqüente ou capotamento (para a leitura relacionada, consulte a Anatomia de Negociação Breakouts). A Microsoft (MSFT) constrói um intervalo de negociação de três meses abaixo de 42 e explode em volume acima da média em julho, subindo verticalmente para 45,73. Faz uma pausa por uma semana e vende-se fora, dando acima de quase 50 da tendência ascendente anterior. E entra em forte apoio no nível breakout e EMA de 50 dias. Uma reviravolta do meio-dia imprime um pequeno candelabro do doji (círculo vermelho), sinalizando uma reversão. Que reúne momentum alguns dias depois, levantando mais de 2 pontos em um teste do nível anterior. O estoque então retoma sua forte tendência de alta, imprimindo uma série de máximos plurianuais. (Para leitura adicional, consulte Candlesticks Light The Way To Logical Trading) Encontrar o preço de entrada perfeito Procure a verificação cruzada, uma vez que o pullback está em movimento. Este termo denota estreitas zonas de preços onde vários tipos de suporte ou resistência se alinham, favorecendo uma inversão rápida e um forte impulso na direção da tendência primária. As probabilidades de um salto ou capotamento aumentar quando esta zona é compacta e diversos tipos de suporte ou resistência se alinham perfeitamente. Por exemplo, um selloff para uma fuga através de altos horizontais que também se alinha com uma chave Fibonacci retracement e uma média móvel intermediária. Tais como o EMA de 50 dias, aumenta as chances significativamente para um comércio de retirada bem sucedido. Mesmo assim, você pode entrar pullbacks em circunstâncias menos vantajosas, escalando em níveis de preços conflitantes. Tratando o suporte e a resistência como faixas de atividade de preço ao invés de linhas finas. (Para leitura relacionada, referir-se a Estratégias para Retenções de Fibonacci de Negociação) Janus Capital Group (JNS) esculpe uma faixa de negociação de 9 meses com resistência em 13 e vai vertical em um Breakout de volume pesado após um gerente de hedge fund bem conhecido se junta à empresa. A notícia posta um enorme ganho de um dia, dando lugar a um pullback imediato que aterra em novo suporte no topo da gama, agora perfeitamente alinhado com o 62 Fibonacci retracement e EMA de 50 dias. O estoque gira sobre um centavo, saltando para trás acima de 15 e retomando a tendência de alta em um ritmo mais lento. Imprime uma alta de seis anos dois meses depois. Tomar lucros oportunistas Tomar lucros agressivamente após a entrada no mercado ou escala para fora. Bolso dinheiro como a segurança recupera terreno perdido. Personalize o gerenciamento de risco para os detalhes desse padrão de retração, colocando grades de Fibonacci sobre a) a última onda da tendência primária eb) a onda de retirada inteira. Esta combinação pode revelar níveis harmônicos de preços onde as duas linhas se alinham, apontando para barreiras ocultas. Lacunas e pequenas gamas de negociação também precisam ser observados para counterswings porque pullback joga sempre levar o risco de impressão mais baixas em uptrends e baixos mais altos em tendência de baixa. Na maioria dos casos, as melhores saídas ocorrerão quando o preço se movimentar rapidamente em sua direção para uma barreira óbvia, incluindo a última grande alta em uma tendência de alta ou baixa em uma tendência de baixa (para leitura relacionada, consulte Introdução ao Swing Charting). Marathon Oil (MRO) rompe apoio de 19 meses em 31 em novembro, em simpatia com a queda dos preços do petróleo bruto. O alto volume de declínio declina em 24,28 algumas semanas mais tarde, dando lugar a um pullback que barracas no retracement de 38 Fibonacci selloff e criação de um baixo risco entrada de pullback de venda curta. Uma segunda grelha de retracção colocada sobre a onda de retracção auxilia a gestão comercial, escolhendo zonas naturais onde a tendência de baixa pode parar ou inverter. A inversão de martelo de touro no retracement 78.6 em janeiro (círculo vermelho) advertiu que os vendedores curtos poderiam ser alvejados, favorecendo uma saída rápida para proteger lucros. Eficaz Stop Loss Strategies Perder negócios com pullback joga tendem a ocorrer por uma das três razões. Primeiro, você calcula mal a extensão da onda de contra-tendência e entra muito cedo. Em segundo lugar, você entra no preço perfeito, mas a tendência de contra-tende continua, quebrando a matemática lógica que definir seus sinais de entrada. Em terceiro lugar, o salto ou capotamento começa em curso, mas depois aborta, atravessando o preço de entrada porque a sua estratégia de gestão de risco falhou. O caso final é o mais fácil de gerenciar. Coloque uma parada atrás de sua posição assim que ele se move em seu favor e ajustá-lo como o lucro aumenta. A parada necessária quando você entra pela primeira vez a posição está diretamente relacionada ao preço escolhido para a entrada. Conforme você ganha experiência, você notará que muitos pullbacks mostram entradas lógicas em vários níveis. Quanto mais você espera e quanto mais fundo ele vai sem quebrar os technicals, mais fácil é colocar uma parada apenas alguns carrapatos ou centavos atrás de um nível de verificação cruzada significativa. Você perderá perfeito reversões em níveis intermediários com uma estratégia de entrada profunda, mas também irá produzir os maiores lucros e menores perdas. Se você optar por tomar muitos tiros em níveis intermediários, o tamanho da posição precisa ser reduzido e pára colocado em níveis de perda arbitrária, como 25 a 50 centos de exposição em um chip azul e uma a dois dólares de exposição em um alto beta Estoque, como uma junior biotech ou China jogar. JC Penney (JCP) surge acima de uma linha de tendência de 9 meses e rallys para um máximo de 52 semanas em 11,31. Ele se torna menor em meados de setembro depois de cortar uma faixa de negociação de três semanas e terras em suporte triplo na tendência, 50 e 200 dias EMAs. O estoque salta apenas sob o apoio, desenhando em compradores do mergulho mas a onda da recuperação stalls, provocando um breakout falhado. Um jogo de retirada tomado sobre o salto requer uma perda de parada abaixo de sessões baixas (linha vermelha), porque a ação de preço para esse nível vai piscar todos os tipos de sinais de venda. Breakouts e avarias muitas vezes retornam a níveis contestados, testando novo suporte ou resistência após a onda de tendência inicial se esgota de vapor. As posições do pullback tomadas perto destes níveis de preços mostram a recompensa excelente aos perfis de risco que suportam uma variedade larga de estratégias negociando do balanço (para a leitura adicional, consultar a introdução ao Swing Trading). Pullbacks de Tag Estratégia intraday simples que usa duas médias moventes Neste artigo eu estou indo Para mostrar-lhe uma estratégia muito simples para ações de dia de negociação e ETFs (ou qualquer outro mercado) usando retrocessos de preço, duas médias móveis e um gráfico de 5 minutos. Isto será aproximadamente tão básico quanto a troca do indicador de preço começa. Embora básico, desde que você aplique a colocação da parada do baixo risco, a posição correta que dimensiona, e aprenda permanecer fora da costeleta (whipsaws do preço), você pode fazer o dia bem negociar usando médias móveis. Tudo bem, então talvez você não está confortável negociação rupturas como Ive feito ao longo dos anos. Alguns comerciantes apenas não podem estômago entrar em um novo comércio, a menos que o seu no que eles percebem ser um preço com desconto para as ações gama de negociação recente. Comprar altos novos em uma fuga absolutamente petrifies alguns povos. E isso é bom. Reconheço que o meu dia breakout estratégias de negociação e as estratégias no meu ebook arent para todos. Isso é o que torna um mercado. COMPRA DE FRAQUEZA E CORTE DE FORÇA A idéia básica aqui para negociação pullbacks é que uma vez que o preço exibiu um movimento de impulso como indicado por uma cruz das médias móveis, para esperar o preço para pullback e, em seguida, desencadear um comércio uma vez que o preço retoma seu movimento em A direção da onda de impulso original. Com pullback trading em oposição a breakout trading, você está olhando para comprar na fraqueza após um movimento forte recente para cima ou curto na força depois de um recente movimento forte para baixo. Depois de um movimento acima, você quer ver os vendedores empurrar o preço para baixo mais baixo até que o preço mostra que está pronto para retomar sua marcha mais elevada. Você usará um cruzamento das médias móveis para determinar a direção da onda de impulso ea média móvel mais rápida para determinar quando o preço tem puxado para trás o suficiente para dar uma configuração de comércio. Então todo o youll tem que fazer é esperar que um comércio seja disparado usando uma ordem do buy-stop. Im não vai entrar em usar strateges retracement Fibonacci neste artigo, mas Id gostaria de salientar que muitos comerciantes usam retracements fib entre 38 a 62 ao iniciar um comércio pullback como basicamente um filtro para ou não o preço tem puxado para trás o suficiente para obter Em, mas com demasiada frequência você verá o preço fazer um impulso forte mover, apenas fazer uma retirada muito raso, nem mesmo para uma linha de fib 38, e depois continuar com a força ao longo de sua tendência. Este método irá levá-lo em muitos comércios se preço retraces para 38 ou não. Se você não entender o que estou me referindo aqui, não se preocupe, não é importante para este método simples. COMPONENTES Média Móvel Simples (8 sma) Média Móvel Simples (25 sma) TRADING PULLBACKS SINAIS DE ESTRATÉGIA Comprar Setup: 8 sma cruza acima de 25 sma e preço faz um novo alto (para o alto: quantas barras de volta é opcional). O preço recua para abaixo dos 8 sma. Filtro: O preço não deve ir abaixo do último preço pivot baixo. Comprar Trigger: O preço move-se acima do nível mais alto dos últimos 5 minutos. Saída: Várias estratégias de saída são possíveis aqui, incluindo uma barra próxima a 8 sma OU uma quebra abaixo das últimas barras. Também um alvo de preço poderia ser usado em um nível de extensão Fibonacci. Configuração Curta: 8 sma cruza abaixo de 25 sma eo preço faz uma nova baixa (para o baixo: quantas barras de volta é opcional). O preço puxa para trás acima de 8 sma. Filtro: O preço não deve ultrapassar o último preço. Short Trigger: O preço se move abaixo do nível anterior de 5 minutos. Sair: mesmas opções de saída, apenas invertida. Exigir uma maior quantidade de barras no lookback para um novo alto ou baixo pode ajudar a mantê-lo fora do chop. O comércio fora é a sua quantidade de comércios serão reduzidos. Outra opção para negociação pullbacks com médias móveis é simplesmente iniciar um comércio uma vez preço retrai acima (comércios curtos) ou abaixo (longos comércios) o sma 8. Alguns, entretanto, acharão este nível de discrição muito mais difícil de lidar. Exigir um set-up - e, em seguida, um gatilho (quebra de barra anterior) dá ao comerciante, especialmente um novo comerciante, dois pontos de referência onde entrar - e onde sair. Negociação com demasiada discrição, imo, é um plano para o desastre. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de retrocessos de negociação no etf QQQ usando um gráfico de 5 minutos. A chave para pullbacks negociação com médias móveis é o mesmo que qualquer outro indicador de preço, dia técnica de negociação que depende de saltar a bordo de uma tendência existente. Você tem que se tornar um mestre em identificar quando a tendência está chegando ao fim e preço é possivelmente transição para o movimento de lado. Aprenda a fazer isso e duas médias móveis, juntamente com a determinação de ficar com uma tendência pode ser tudo o que você precisa sempre ser um operador pullback. Enquanto isso, outros como eu vai ficar com a compressão de volatilidade e técnicas de fuga. Sucesso em meio a negociação de risco Movendo puxamentos de média por Steve Palmquist Muitos comerciantes encontraram sucesso na negociação pullbacks. Mas mesmo um sistema popular precisa incorporar o gerenciamento de riscos. E muito à noite, eu olho mais de uma dúzia de varreduras diferentes e selecionar técnicas de negociação que são mais adequados para o ambiente de mercado atual. Como o mercado muda constantemente, é importante ter várias técnicas em sua caixa de ferramentas. Mas como você sabe se uma varredura é adequada para o mercado atual Para responder a esta pergunta, você deve entender como cada sistema é afetado por uma variedade de parâmetros de mercado. Esta análise também o torna mais consciente de como você pode gerenciar seus riscos. As técnicas de pullback baseiam-se na idéia de que as tendências continuam e a melhor maneira de negociá-las é procurar um retrocesso na tendência, porque geralmente representa um ponto de entrada de menor risco. Antes de negociar um sistema, eu quero ter um entendimento claro de questões, tais como: Como o sistema se comporta quando o mercado está em uma tendência de alta Como o sistema se comporta quando o mercado está em uma tendência de baixa Como o sistema se comporta quando o O mercado está se movendo de lado Como o preço e o volume afetam o sistema Como o volume do dia do gatilho afeta o sistema Um dos sistemas em minha caixa de ferramentas de negociação procura ações em uma tendência de alta que não tenham sido abaixo da média móvel simples de 30 dias pelo menos 30 dias, e atualmente puxado de volta para dentro de 1,5 da média de 30 dias. O sistema então dispara se a ação se move acima dos dias anteriores no dia seguinte. Eu avaliei como esse sistema de pullback médio móvel (MAPS) executa usando a capacidade de backtesting do Studio de Design de Expert Design (EDS) da AIQ Systems. O código EDS para o sistema básico é mostrado na barra lateral, O código EDS para mover sistema de pullback médio. Você pode ver um exemplo de um estoque MAPS na Figura 1. Eu encontrei EXBD executando a varredura MAPS básica em 23 de junho de 2004. EXBD tinha sido acima da média de 30 dias (mostrada em vermelho) por pelo menos 30 dias e, em seguida, puxado de volta para dentro de 1,5 da média de 30 dias em 23 de junho. No dia seguinte, EXBD desencadeado movendo acima dos dias anteriores alta de 54,88. Cinco dias depois, atingiu um máximo de mais de 58. FIGURA 1: EXEMPLO MAPAS STOCK ENCONTRADO COM SCAN INICIAL. Em 62304, o preço das ações da EXBD puxou para trás para a média móvel de 30 dias, após o que ele subiu mais de 3. Para um sistema de negociação vale a pena, deve haver três características-chave no ambiente de mercado em que se destina A ser usado: 1. Negociações vencedoras devem ocorrer com mais freqüência do que perder negócios. 2. O ganho médio dos negócios vencedores deve ser maior do que a perda média dos negócios perdedores. 3. O sistema deve mostrar melhores retornos do que apenas a negociação de um índice de mercado como o Standard amp Poors 500 (SPX). Se um sistema de negociação tem essas três características, então ele tem uma expectativa positiva, e nós achamos de interesse. . Continuação na edição de abril da Análise Técnica de STOCKS amp COMMODITIES Extraído de um artigo publicado originalmente na edição de abril de 2005 da Análise Técnica da revista STOCKS amp COMMODITIES. Todos os direitos reservados. Copy Copyright 2005, Análise Técnica, Inc.
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